A város gyönyörű természeti környezetben fekszik Bulgária délnyugati részén, a Struma folyó völgyében, a Rila és a Pirin hegység lábánál. Blagoevgrad kb. 100 km-re fekszik a fővárostól, közel a görög, szerb és macedón határhoz. A város leginkább dohányfeldolgozó iparáról híres. A meleg, párás levegő hatására ugyanis a környéken kiváló bolgár dohány terem, melyet a helyi dohánygyárában dolgoznak fel.

Blagoevgradban két egyetem is működik: a Délnyugati Egyetem és az Amerikai Egyetem Bulgáriában, amely közel tízezer diákot tanít.  

A város első lakói a trákok voltak, akiknek Szkaptopara nevű települése állt itt egykor. A név jelentése helyi vásár, amely a helység ősi közvetítő szerepére utal. Később a rómaiak telepedtek meg a városban, majd 1502-ben a félsziget új urai, a törökök alapítottak itt várost. Az 1877-78-as felszabadulást hozó háború során – bár ez a vidék egész Macedóniával együtt a török birodalom szerves része maradt – a régi török lakosság az anyaországba költözött vissza, helyét azonban a bolgár fejedelemség területéről elmenekült törökök foglalták el. Még 1900-ban is a város lakosságának a 2/3-a török volt.

A második nagy Balkán háború hozta a nagy változást, amikor a török kiűzése után a Macedóniáért vetélkedő egykori szövetségesek: szerbek, görögök, Románia és Crna-Gora szálltak egymás ellen hadba Macedónia birtokáért Bulgária ellen, sőt a harcokba még Törökország is bekapcsolódott. A harcok végkimenetele alapján Macedóniát három részre osztották: a legnagyobb rész Szerbiáé lett, Macedónia fővárosa és a dél tengerparti részek Görögországé, míg a vesztes Bulgária kénytelen volt a keskeny sztruma-völgyi résszel és az első világháború során elveszett tengerparti területekkel megelégedni.